オートレール検証。初心者にはスパンモデルよりオススメ

オートレール

先日オートレールという新しい自動発注の記事を書いたところ(↑記事画像)結構アクセスがあったので検証しようと思っていたわけですが、こちらに住んでいると日本のシステムを使って取引ができないのでトレール注文でスパンモデルとほぼ同じタイミングで取引して検証してみました。

オートレールの検証
 (1) 検証した条件と取引結果
 (2) スパンモデルとオートレールの比較
 (3) 初心者はオートレールをどう設定するのがオススメか


オートレールの検証

オートレールはトレール注文を繰り返し自動発注してくれる仕組みで、本来であれば複数の注文を入れて擬似的に似た状況を作るのがベストですが、昨日は相場の動きが単調だったため単発のトレールでの検証です。




(1) 検証した条件と取引結果


ただオートレールの設定に似たような状況を作るために、取引する前にあらかじめ条件を設定しました。

まず取引対象通貨はポンド円。先日の記事で書いた際に、オートレール利益幅ランキングの1位がポンド円であったこと、スパンモデルではポンド円で固定していることで、スパンモデルの通常の取引と比較検証しやすいことが理由です。

オートレール利益幅ランキング


またスパンモデルでは必ず当日決済していることからトレール幅はランキングの通りにすると決済できない場合があるので30銭に。通常のスパンモデルの損切り時も概ねこの30銭ぐらいまでには決済できており近い数字にしたら比較検証がしやすいだろうとの判断です。

この条件で出社後にトレールの設定をして取引した結果下記のような位置取りでのエントリーと決済で利益が出ました。スパンモデルと比較しやすくするため、同じチャートでエントリー、決済位置を示しています。

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今回のトレール注文での取引結果
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 ・エントリー時間:8時過ぎ(日本時間17時過ぎ)
 ・エントリー位置:140.630
 ・トレード方向:ロング
 ・枚数:9枚
 ・決済時間:9時前(日本時間18時前)
 ・決済位置:140.945
 ・利益額:+28,350円
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トレール注文



一方でいつも通り取引したスパンモデル1218回目の結果は以下となりました。

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今回のスパンモデルでの取引結果
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 ・エントリー時間:7時10分頃(日本時間16時10分頃)
 ・エントリー位置:140.457
 ・トレード方向:ロング
 ・枚数:9枚
 ・決済時間:11時50分頃(日本時間20時50分頃)
 ・決済位置:140.978
 ・利益額:+46,890円
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スパンモデル

スパンモデルが無料で使えるチャート(現在使っているチャート)について
 ・「スパンモデル投資法」を無料で利用する方法





(2) スパンモデルとオートレールの比較

結果だけ見るとスパンモデルのほうが利益額も大きいのでトレール注文は利益が出せる機会を逃しているのではと思うかもしれません。

しかし今回の取引で比較できた大きな差は「取引の安全性」と、繰り返し注文による「取引の再現性」です。

この安全性と取引の再現性に関しては、スパンモデルと比較してトレール注文のほうが高く、それゆえに利益額が小さかったと言えるのですね。

スパンモデルの場合、雲との位置関係が重要になるわけですが、エントリーの時点で少しリスクを取って取引する形になるため、取引後しっかり含み益が出ていく展開になれば良いもののすぐに反転してものの10分程度で損切りとなることも良くあります。

一方でトレール注文の場合、含み益が乗る可能性が高く、それゆえに1回の取引あたりの勝率がスパンモデルより高くなりこれを繰り返すことでトータルの利益が増えていくわけです。

さらに、スパンモデルでは大きく相場が伸びたときに利益も大きくなって大勝することがあるわけですが、これはトレールでも同じくあり得るわけですね。

これらのことから以下のように比較できると思います。

スパンモデル
 ・エントリー時のリスクがそれなりにある※
 ・小さいレンジではひたすら小額損失の繰り返しになる可能性がある※
 ・1回あたりの損切り額がトレールより大きい※
 ・1回の勝ち取引あたりの利益額が大きい
 ・大きく伸びたときの利益額が大きい

トレール注文(オートレール)
 ・エントリー時のリスクが低い
 ・小さいレンジでも利益が出る取引が出てくる
 ・1回あたりの損切り額がスパンモデルより小さい(勿論設定によりますが)
 ・1回の勝ち取引あたりの利益額がスパンモデルより小さい(設定により可変)
 ・大きく伸びた時の利益額はスパンモデルと同様大きい
 ・オートレールは繰り返しによる利益の積み上げが期待出来る


※印を付けたところは、スパンモデルの弱点というか、そのまま取引すればデメリットにもなりうるところであり、ツールの活用によってリスクを軽減している項目です。



つまり初心者の方が、ツールなどをまだ上手く活用できていない段階で、取引する場合であれば、オートレールのほうが安全性が高く、かつ長い期間で見てしっかり利益が積み上がる可能性があるわけです。




(3) 初心者はオートレールをどう設定するのがオススメか

今回の場合、利益額はスパンモデルより小さかったものの、レンジ相場で安定的に利益が出るのは大きなメリット。

初心者の方であれば、ランキングの上から順番に設定すればオートレールである程度勝てる体制を作ることができそうですが、自分のオススメは、ランキング上位のように値幅が広い設定に加え値幅が狭い設定を一ついれておく方法です。

オートレール利益幅ランキング

こうすることにより、取引の回数が増えるわけですが、小額の損切りもおそらく増えるでしょう。

狭い値幅の設定は、レンジが続く限りはあまり大きな成果が出ないものの、レンジをブレイクする動きが出たときには、何度も繰り返してついていくことでしっかり利益が伸びるメリットがあります。

また一方でランキング上位のような値幅が広い注文を出しておくと小さいダマシのような動きには引っかからず安定的に利益が出せますし、この2つの設定の両輪で稼いでいくようなイメージですね。

理想は自分がやっているようにスパンモデルにツールを組み合わせてスパンモデルのデメリットを消して取引することかなと思うものの、オートレールの設定にツールを活用しても結構効果がありそうです。

またより利益を追求するのであれば、ツールを活用しながらオートレールの設定を短い期間で変更していくのも手ですね。

未来予想チャート



2月のスパンモデル確定利益額(4勝2敗)
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+310,950円
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・2/1の取引結果 +87,300円
・2/2の取引結果 +143,280円
・2/3の取引結果 取引できず
・2/6の取引結果 +48,780円
・2/7の取引結果 -10,530円
・2/8の取引結果 -4,770円
・2/9の取引結果 +46,890円
スパンモデル利用後の累計利益(2011/11/21~)
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+18,274,212円
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<関連過去記事>
・「スパンモデル投資法」実践検証開始の経緯。設定方法など。
・「スパンモデル」の使い方、自分で設定した活用方法のルール
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<関連過去記事>
・「スパンモデル投資法」をタダで利用する方法
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<関連過去記事>
・スパンモデルの勝率を上げる工夫「未来予測ツールを組み合わせる」
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